コイントス投資法は本当に勝てるのか?

コインを適当に投げて、ロングかショートかを決めるのが、

コイントス投資法です。

為替は、ランダムウォーキングである(上に行くか、下に行くかは1/2)

という考えですね。

もちろん、それだけではただの丁半博打ですが、資金管理と組み合わせる

ことで勝率が上がるようです。

 

コイントス投資法の説明

 

コイン投資法の基本はこうです。 ↓↓↓

 

【コイントス投資法】
①「表」が出たらL、「裏」がでたらS

②リミット30、ストップ30

③枚数は証拠金10万円につき2枚まで

④勝ったら次は倍の枚数でエントリー

⑤負けても2連勝しても③に戻る

 

 

私的には、面白い投資法だとと思います。

まず、リミット&ストップが1対1であること。

それに、証拠金10万につき2枚というマネーマネージメントを組んでいること。

勝ったら次は2倍というダブルアップシステム。

 

面白いですね。

ですが、長い期間トータルで利益が出るかというと、それはないと思います。

以下、コイントス投資法に関しての議論です。

参考にしてください。

 

以下、コイントス投資法についての議論です。

 

 

626 :Trader@Live!:2010/04/18(日) 13:29:55 ID:46NkTcfu
こっちにも貼っといてやるか
ルールを守れば100%負けない

【コイントス投資法】
①「表」が出たらL、「裏」がでたらS
②リミット30、ストップ30
③枚数は証拠金10万円につき2枚まで
④勝ったら次は倍の枚数でエントリー
⑤負けても2連勝しても③に戻る

 

628 :Trader@Live![sage]:2010/04/18(日) 13:42:15 ID:MJpQ0KAE
コイントス投資法
①「表」が出たらL、「裏」がでたらS
②リミット30、ストップ30←この時点で五分より悪い勝率です。
③枚数は証拠金10万円につき2枚まで
④勝ったら次は倍の枚数でエントリー←これは自殺行為です。
⑤負けても2連勝しても③に戻る
⑤負けても2連勝しても③に戻る
勝つ確立が1/2以下な以上、この投資法はカスだ

 

631 :Trader@Live!:2010/04/18(日) 13:47:59 ID:46NkTcfu
>>628
バックテストしてみろやカスw
手数料考慮しても勝てる

 

635 :Trader@Live![sage]:2010/04/18(日) 14:02:55 ID:MJpQ0KAE
コイントス投資法
-30、-30、+30、-60こんなことになる可能性がきわめて高い

 

637 :Trader@Live!:2010/04/18(日) 14:11:11 ID:46NkTcfu
>>635
バカ丸出しw
期待値を勉強してから反論しろカスw

 

639 :Trader@Live!:2010/04/18(日) 14:31:05 ID:46NkTcfu
嘘だと思うんなら100回コイン投げてみろよ
勝率50%以下なのに元金は増える
FXで勝ち続けている奴は資金管理を重視する
どこでエントリーするかはそれほど重要じゃない

 

640 :Trader@Live!:2010/04/18(日) 14:33:44 ID:46NkTcfu
訂正
勝率50%以下なのに

勝率50%下回ったとしても

 

642 :Trader@Live!:2010/04/18(日) 14:40:14 ID:vaQkXs3K
>>640
とりあえずEAでバックテストしてから言えよ・・・見てて恥かしいぞマジで

 

643 :Trader@Live!:2010/04/18(日) 14:45:17 ID:46NkTcfu
>>642
どアホw
お前こそEAでバックテストしてから言え
ポジションサイジングの理論を知らん奴は痛いな

 

645 :Trader@Live![sage]:2010/04/18(日) 14:53:50 ID:MJpQ0KAE
あれ?今コイン50回投げたら確かに+210pipsになった

 

644 :Trader@Live![sage]:2010/04/18(日) 14:48:51 ID:pr+CmRL7
俺はとことんエントリーに拘ってみようと思う派なんだけど間違ってると思う?
日足や週足単位で見れば大体の方向を予測できる事も可能だと思うし
ここで上にいった場合上値と下値はこのくらいとかここから上に来たら
ロングしたほうがいいってな感じで
過去チャートの分析ロウソク足分析などを極めれば精度を高められるような気がする
俺もまだよくわからんから下値切り上げで登っていて前の足陽線ならL逆ならSくらいしか思いつかないが

 

647 :Trader@Live![sage]:2010/04/18(日) 14:57:23 ID:pr+CmRL7
昨日からどこでポジったら損切り少なめで勝率高いエントリーが出来るかずっとチャート見てたんだけど
いろいろ発見があった
はっきり言って分足はロウソク足ノイズ多いしラインとかバーのほうがまどわされない分いいのかもな

 

648 :Trader@Live!:2010/04/18(日) 15:01:39 ID:46NkTcfu
>>645
わかっただろ?
勝負回数が増えるほど利益も増える
大事なことはルールを守ること

>>644
>>647
エントリーよりも重要なのはポジションサイジング

 

649 :Trader@Live![sage]:2010/04/18(日) 15:03:59 ID:MJpQ0KAE
そうなんだよ回数が増えるほどプラスが増えてく
でも30pipsじゃ多少長いスパンで取引することになるのかい?

 

651 :Trader@Live![sage]:2010/04/18(日) 15:04:40 ID:2VFO7ju6
>>643
勝率が4割弱あればプラスになるって感じ?

 

654 :Trader@Live!:2010/04/18(日) 15:10:06 ID:46NkTcfu
>>649
ドル円の場合、ストップとリミットは30pipsがちょうどいい
これより短いと手数料負けするかもしれない
逆に長く取りたかったらポジションは減らした方がいい

>>651
勝率4割弱だったらコイントスのほうが勝率いいだろ

 

657 :Trader@Live![sage]:2010/04/18(日) 15:12:30 ID:pr+CmRL7
やればやるほど勝てるというけど
例えば明らかな下げ相場で下がってる最中にLが出た場合もLしなくちゃならんのか?

 

658 :Trader@Live![sage]:2010/04/18(日) 15:13:27 ID:MJpQ0KAE
いや、むしろテクニカル指標があれば勝つ確立を増やすこともできるだろ

 

661 :Trader@Live!:2010/04/18(日) 15:20:13 ID:46NkTcfu
>>657
>>658
安定して勝率50%以上
なおかつ30pipsとれる手法があるなら自分の手法でも構わんよ
勝率が日によって10%だったり90%だったり波があるならコイントスのほうがマシ
何度も言うが、どんなに優れた手法でもポジションサイズを間違うといつか負ける

 

662 :Trader@Live!:2010/04/18(日) 15:22:33 ID:+hFCHhIm
あの早くバックテストの結果うpしてくださいよ^^;

 

663 :Trader@Live!:2010/04/18(日) 15:26:21 ID:46NkTcfu
>>662
人に頼らずに自分でやって自分の目で確かめてみろ

 

659 :Trader@Live![sage]:2010/04/18(日) 15:19:09 ID:pr+CmRL7
要するにポイントはリミットストップ50 50で勝ったら倍掛けにするって事?

 

665 :Trader@Live!:2010/04/18(日) 15:28:54 ID:46NkTcfu
>>659
勝負回数は増えるほどいい
だから50より30をオススメする
30以下は手数料にやられる

 

664 :Trader@Live![sage]:2010/04/18(日) 15:28:36 ID:pr+CmRL7
>>661
ようするにポジションサイジングって損切り5%を守れって事ですかね?

 

667 :Trader@Live!:2010/04/18(日) 15:35:48 ID:46NkTcfu
>>664
コイントス投資法ではそうだが本来の意味は違う
ポン円でもなんでも構わんが、スプレッドは小さい方がいいだろ

 

681 :Trader@Live!:2010/04/18(日) 16:08:21 ID:46NkTcfu
最後にもう一度言うぞ
いつどこでエントリーするかは問題じゃない
重要なのはポジションサイズ

 

686 :まきぐそ ◆hhSqO8J5V6 [sage]:2010/04/18(日) 16:25:18 ID:Va1NjNZK
ちょっとまった!
10万に2枚はレバ高いような・・・
これって一回6000円なくなるか増えるかでしょ?
100万に二枚のほうが個人的にはいいと思いますが( ^ω^)

 

691 :Trader@Live!:2010/04/18(日) 16:42:53 ID:46NkTcfu
>>686
不安なら枚数減らしてもいい
証拠金10万円で2枚というのは6%のリスク
このリスクを常に一定に保てば10連敗しても53,860円残る
20連敗でも29,010円だ

10連敗の確率1/1024
20連敗の確率1/1048576

もちろんこの逆もある

 

703 :Trader@Live![sage]:2010/04/18(日) 22:00:06 ID:7GmUBBQ0
このスレ見てるとほんとに9割の人が負けてるんだと実感できる

 

705 :Trader@Live![sage]:2010/04/18(日) 22:18:09 ID:PoXd/j2o
上のコイントスの奴を100回程ちょくちょく確認しながら試してみたが(因みに100%Lが勝つ設定で)
大抵微損or微益だった

 

715 :Trader@Live![sage]:2010/04/18(日) 23:11:33 ID:46NkTcfu
はぁ…
バカばっかりだな…
>>703に激しく同意するぞ

>>705
『ルールを変えずに』コイントスしてみろって
なんで勝手に100%Lが勝つ設定にするんだ?
裁量で「安定して50%」勝てない奴はコイントスのほうがマシ

【ルール】
①勝ったら次は倍掛け

②負けても勝っても①に戻る

100回振れば確実に資産は増える
理由が知りたきゃ数学板で聞いてこい
http://science6.2ch.net/math/

 

717 :Trader@Live![sage]:2010/04/18(日) 23:19:59 ID:j4wqwVkU
数学板か。おれには不要だ
ID:46NkTcfuのコイントスは釣り。
こんなの簡単な数学使えば解ける問題。和・積の法則くらい習っただろ

まず、3トレードした場合の期待値について考える。
起こり得る独立事象の組み合わせは連勝(連敗)も考慮に入れるので、以下の7通り。

①勝ち、負け、勝ち②勝ち、負け、負け③勝ち、勝ち、負け④勝ち、勝ち、勝ち⑤負け、負け、負け
⑥負け、勝ち、負け⑦負け、負け、勝ち

それぞれの場合についての確率から期待値を求めて
和の法則を適用してあげれば、3トレードで理論上得られる期待値ね。

条件は勝ったら次は倍掛け、2連勝または負けたら最初に戻るというルールで
1万通貨で勝ち負けそれぞれ30pipとすれば(1ドル100円と仮定、勝ち負けの確率はそれぞれ1/2)
①3,000円×(1/2)-6,000円×(1/2)+3000円×(1/2)=0円
②3,000×(1/2)-6,000×(1/2)-3000×(1/2)=-3,000円
③3,000×(1/2)+6,000×(1/2)-3000×(1/2)=+3,000円
④3,000×(1/2)+6,000×(1/2)+3000×(1/2)=+6,000円
⑤-3,000×(1/2)-3,000×(1/2)-3,000×(1/2)=-4,500円
⑥-3,000×(1/2)+3,000×(1/2)-6000×(1/2)=-3,000円
⑦-3,000×(1/2)-3,000×(1/2)+3,000×(1/2)=-1,500円

求める期待値は①+②+…⑦=-3,000円
n回やった場合の期待値は積の法則で算出される。ほんとは帰納法で証明しなきゃいけないんだけどね。

100回もやれば理論上は大損だね。もっとも理論通りに行かないのが相場の世界なんだろうけどw

 

721 :Trader@Live![sage]:2010/04/18(日) 23:25:41 ID:46NkTcfu
たった3トレードの期待値で結論づけるな
頭がおかしいとしか思えんわw
ルールを変えずに「実行」してみろ
頭でわからん奴は体で覚えるしかない

231 名前:Trader@Live![] 投稿日:2006/01/03(火) 01:53:15.23 ID:fuyLO1v9
『魔術師達の心理学』よりお前らのためになる話を抜粋してやる。
どこで売るか、買うかということなんかより「どのように手仕舞うか」ということの方が100倍大事なんだよ。
興味のある奴はこの本読んでくれ。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

トムバッソの公演においてある受講者が以下のような質問をした。

「まるであなたの話を聞いていると手仕舞いとポジションサイジング(資金に対する建て玉の枚数)だけが重要で、
それさえ正しければコインの表か裏かでロングかショートを決めても利益が出せるというように聞こえます。」

トムはおそらく「そうだ」と答えた。
さっそく彼はオフィスに戻ると先物取引の10の市場で実験を開始した。
売りか買いかはコインを投げて決めた。

その後10日間平均のATR(真実の値幅)の3倍のストップを入れた。
そして1回取引あたりの損失は資金の1%になるよう枚数を調整した。

これだけである。しかしストップの位置は自分の有利な方向へ変化させた。
つまり自分の有利な方向へ相場が動いたとき、あるいは日々のボライティリティが狭まっているときに
機械的に動かされた。(3倍のボライティリティストップをトレイリングストップとして使用しているということ)

結果はスリッページや手数料分を差し引いても安定した利益を得られるというものだった。
これはかなり感動的だ。システムには単純さが何より重要だということを証明する結果となった。

 

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